Forex calcula a média móvel exponencial

EMA Indicador Explicado & # 8211; O que é uma média móvel exponencial?

O indicador # 8220; Exponencial Moving Average & # 8221 ;, ou & # 8220; EMA & # 8221 ;, foi desenvolvido para combater a fraqueza de atraso do indicador SMA, ponderando mais os preços mais recentes. Suas origens são desconhecidas, mas seu uso foi projetado para suavizar os efeitos da volatilidade dos preços e criar uma imagem mais clara da evolução das tendências de preços. Os comerciantes usam um EMA, às vezes em concerto com outro EMA por um período diferente, para confirmar a confirmação de uma mudança no comportamento dos preços.

O indicador EMA usa & # 8220; período & # 8221; e o preço # 8221; assim como a SMA, mas os preços mais frescos recebem mais peso para que o indicador responda mais rapidamente às mudanças no mercado. Uma vez que reage mais rapidamente, é propenso a gerar mais sinais falsos. A EMA funciona bem em conjunto com outra EMA em mercados de tendências fortes, mas o uso de uma EMA em um mercado paralelo não é recomendado. Uma vez que a EMA é tão popular, muitas vezes pode formar uma linha de suporte ou resistência, dependendo do tipo de tendência, que os comerciantes respeitam no processo de tomada de decisão.

Fórmula EMA.

O indicador EMA é comum no software de negociação Metatrader4. A fórmula de cálculo é mais complexa do que para um SMA e segue estas etapas:

Escolha um & # 8220; preço & # 8221; configuração & # 8211; Assuma o # 8220; preço de fechamento & # 8221 ;; Escolha um & # 8220; período & # 8221; configuração & # 8211; assumir & # 8220; 10 & # 8221; por exemplo; Calcule o & # 8220; Smoothing Factor & # 8221; = & # 8220; SF & # 8221; = 2 / (1 + & # 8220; 10 & # 8221;); Novo valor EMA = SF X Novo Preço + (1- SF) X Valor EMA anterior.

Os programas de software executam o trabalho computacional necessário. Duas linhas EMA são apresentadas abaixo calculadas usando dois períodos diferentes (Vermelho = 28, Azul = 13):

As plataformas de software geralmente colocam os indicadores EMA ao lado das formações de castiçal existentes, conforme descrito no diagrama. O EMA & # 8220; Red & # 8221; A linha com uma configuração de período mais longa segue a tendência ascendente, ficando abaixo e formando uma linha de suporte inclinada até que a tendência comece a reverter sua direção. O & # 8220; Blue & # 8221; Linha EMA, com configuração de período 13, reage mais rapidamente e está embutida dentro dos castiçais.

O benefício do indicador EMA é a simplicidade visual. Os comerciantes podem avaliar rapidamente a tendência predominante de comportamento de preços a partir da direção da EMA. Deve-se ter cuidado porque o EMA é um indicador de atraso e pode não se ajustar rapidamente à volatilidade no mercado.

O próximo artigo nesta série no indicador EMA irá discutir como esse indicador é usado na negociação forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.

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Filtragem do ruído de preços com a média móvel exponencial.

Um tipo essencial de ferramenta para avaliar as tendências é a média móvel. Usamos médias móveis para suavizar as variações nos dados para melhor discernir a tendência subjacente. Eles fazem isso olhando para trás um número recente de pontos de dados e depois calculando alguma forma de média dos valores.

Este artigo vai discutir um tipo específico chamado de média móvel exponencial (EMA). Também analisaremos uma ferramenta de negociação fácil de usar, chamada de Indicador de Promover Mudança Exponencial, que usa esse método para avaliar as tendências no mercado Forex.

Então, o que é uma média móvel exponencial?

Como dissemos no preâmbulo, uma média móvel olha para trás em um instantâneo do valor do preço recente e calcula a média. Há mais de uma maneira de calcular uma média, porém, existem vários tipos de média móvel. O método mais direto é o Simple Moving Average (SMA), que considera todos os valores de preços de forma igual e leva a média como a média.

Outros tipos comuns de média móvel atribuem uma ponderação a diferentes valores de preços, favorecendo preços mais recentes do que preços mais antigos. Esta é a maneira pela qual o modelo exponencial da média móvel funciona, com a quantidade de ponderação atribuída a um preço que diminui exponencialmente à medida que avançamos no tempo.

É bastante difícil fornecer uma definição exponencial de média móvel satisfatória, sem entrar nos detalhes dos cálculos envolvidos. Uma ampla definição EMA é: uma técnica de suavização chegou ao adicionar uma parte do preço atual a uma parcela do valor da média móvel anterior. Para lidar corretamente com o que está acontecendo, no entanto, precisamos nos sujar as mãos e olhar para as matemáticas. Então, vamos em frente e enrole nossas mangas.

Como calcular uma média móvel exponencial.

Calculamos uma EMA ao tempo - t - usando a fórmula de média móvel exponencial da seguinte maneira:

Onde α é uma constante de suavização com um valor entre 0 e 1. EMAt-1 é o EMA para o período anterior. Você pode verificar que o cálculo da EMA por um determinado momento exige que fizemos cálculos prévios para conhecer os EMAs em períodos anteriores. Para uma EMA diária, derivamos o valor atual da EMA do dia anterior, que, por sua vez, derivamos do dia anterior, e assim por diante.

Em outras palavras, há outras etapas envolvidas. O primeiro deles é obter um valor EMA inicial para o primeiro período em nossa janela. Nós também precisamos determinar nossa constante de suavização. Provavelmente, a melhor maneira de ilustrar o processo de como encontrar uma média móvel exponencial é olhar para um exemplo específico.

Exponential Moving Average Example.

Para manter o exemplo simples, só vou usar alguns valores de dados. Vejamos calcular uma EMA de 8 dias de alguns valores de amostra. A tabela abaixo mostra os valores envolvidos no cálculo da EMA de 8 dias.

Precisamos de um valor médio móvel para o primeiro dia começar. Para isso, usaremos uma média móvel simples como nosso valor inicial. Esta é a soma dos valores n anteriores, divididos por n. No nono dia, temos nosso valor inicial, que é o SMA dos preços dos 8 dias anteriores. Embora o SMA seja exigido apenas com o objetivo de nos dar nosso valor inicial para nossos cálculos EMA, incluí uma coluna de valores SMA. Dessa forma, você pode ver valores comparativos de média móvel exponencial versus simples.

Também precisamos usar um fator de suavização. Isso é regido pelo número de períodos da EMA. Especificamente, a equação para o valor de suavização é a seguinte:

Outra maneira de descrever o que o método de cálculo está fazendo é dizer que o EMA está olhando para trás os valores passados ​​e descontando seus pesos por um fator de (1-α) por período.

Podemos ver disso que outro nome mais completo para o método é um modelo de média móvel exponencial. A previsão média exponencial exponencial é um método amplamente utilizado de modelagem de séries temporais nos negócios porque funciona bem em uma ampla gama de condições, sendo bastante simples de calcular. É comum que a gerência tome decisões com base em projeções de métricas de negócios futuras. Tais projeções geralmente são derivadas de modelos de dados EMA. Um exemplo de previsão média móvel pode incluir a análise de dados de vendas anteriores, suavizados exponencialmente para fazer projeções para futuras vendas.

De forma semelhante, os comerciantes usam EMAs para alisar os dados de preços anteriores com a esperança de aproveitar uma tendência contínua.

Em nossos cálculos acima, apenas retornamos para incluir um pequeno número de pontos de dados anteriores. Um EMA será mais preciso quanto mais você voltar; no entanto, e, idealmente, você quer incluir muitos valores anteriores de EMA. Qualquer plataforma que valha o seu sal executará o algoritmo exponencial de média móvel para você, para que não precise se preocupar com a complexidade dos cálculos. Vamos agora olhar, portanto, sobre como usar o indicador MT4 EMA.

Indicador EMA MT4.

O indicador exponencial de média móvel vem com o download do MT4, como uma das principais ferramentas incluídas na plataforma. Como você pode ver a partir da imagem abaixo, o indicador de Média Mover está listado como um dos indicadores Tendência no MT4:

Origem da imagem: plataforma MetaTrader 4, novembro de 2017.

O campo do método MA define o tipo de média móvel que você adicionará ao gráfico. Na imagem acima, eu naturalmente selecionei Exponencial. Além das escolhas cosméticas, as duas configurações EMA são Period e Shift. Destes, a configuração mais importante a escolher é o período médio exponencial da movimentação. Quanto maior o período, maior o gráfico. Quanto menor o período, mais responsivo a linha EMA responderá ao preço. Algumas configurações EMA típicas são 10 e 25 períodos para curvas mais rápidas e mais responsivas; 100 e 200 períodos para curvas muito lisas e de movimento lento; e 50 períodos para uma curva intermediária. Obviamente, apenas quanto tempo essas tendências serão ditadas pelo prazo de seu gráfico.

A configuração de mudança funciona compensando a curva EMA ao longo do eixo x pelo número que você especificou. O valor padrão de 0 para a configuração de mudança é um bom lugar para começar.

A imagem abaixo mostra um indicador Forex EMA de 16 períodos adicionado a um gráfico EUR / USD por hora:

Fonte de imagem: plataforma MetaTrader 4, dados de preços da Admiral Markets, gráfico por hora EUR / USD, 21 de novembro de 2017 a 28 de novembro de 2017.

O indicador de gráfico EMA aparece como uma linha verde pontilhada com as configurações que eu escolhi. Você pode ver como a linha indicadora EMA é muito mais suave do que os movimentos do preço subjacente? Ele ainda traça o movimento geral do mercado, mas efetivamente filtra o ruído do preço, mostrando-nos uma indicação mais clara da tendência primordial.

É a inclinação do indicador MT4 EMA que nos orienta para a tendência. Observe como conseguimos uma tendência de alta sustentada após o preço quebrar acima da linha EMA? Este é um dos aspectos fundamentais de como negociar com o indicador EMA - o cruzamento de preços acima do EMA pode fornecer um sinal comercial.

Estratégia de negociação média exponencial exponencial.

Uma maneira ainda mais eficaz de ler uma cruz média móvel exponencial é usando uma combinação de média móvel exponencial dupla, um termo de curto prazo e um longo.

Essa estratégia exponencial de cruzamento de média móvel cria um sinal de negociação quando o EMA mais curto cruza o mais longo. Por exemplo, um comerciante de tendências de longo prazo pode usar uma EMA de 25 dias como a média mais curta e uma EMA de 100 dias como linha de tendência de longo prazo. Com esta estratégia exponencial de média móvel, o comerciante compraria quando a EMA de 25 dias se cruzar acima da EMA de 100 dias e vender quando a EMA de 25 dias se cruzar abaixo da EMA de 100 dias.

Usando um EMA com outros indicadores.

As médias móveis têm mais de um uso. Na verdade, eles são muitas vezes emparelhados com outros indicadores, a fim de fazer sistemas de negociação. Por exemplo, um uso típico pode ser como um filtro de tendência para uma estratégia de breakout. Considere uma tendência seguindo Bollinger Bands / exponencial do sistema móvel breakout médio - aqui, usaríamos as Bandas Bollinger para fornecer nossos sinais comerciais. As Bandas de Bollinger traçam um envelope de volatilidade acima e abaixo do preço em um gráfico. Se o preço ultrapassar o envelope, tomá-lo-emos como um sinal de negociação nessa direção - mas somente se o nosso filtro de tendências, que é EMA de curto prazo e uma linha EMA de longo prazo, concordou com a direção.

Então, para um breakout acima da Banda de Bollinger superior, seria um sinal de compra, e precisamos que o EMA de curto prazo esteja acima do EMA de longo prazo para que possamos seguir o sinal. Por outro lado, para uma fuga abaixo da Baixa de Bollinger inferior, venderíamos, mas apenas se a EMA de curto prazo fosse abaixo da EMA de longo prazo.

Há muitas combinações que foram e ainda podem ser sonhadas - e quanto maior a seleção de ferramentas à sua disposição, maior será o alcance da invenção. O MetaTrader Supreme Edition é um plug-in MT4 que oferece uma enorme expansão na gama de indicadores e ferramentas de negociação à sua disposição. É grátis para baixar, então por que não tentar esta atualização de ponta?

Conclusão: O que a média móvel exponencial me conta?

Nós vimos como podemos suavizar os preços de dados usando uma média móvel exponencial. Não só esse indicador ajuda a confirmar a tendência, mas também pode ajudar a dizer quando trocar, como vimos com a estratégia do indicador de cruzamento MT4 EMA.

Tal como acontece com todas as médias móveis, você precisa estar ciente de que uma EMA responde com um atraso. Como utiliza dados passados, o preço sempre estará em movimento antes que o EMA comece a se mover. De um modo geral, um EMA responderá mais rapidamente a dados mais recentes do que um SMA, pois atribui mais peso a preços mais recentes.

As características da curva exata são regidas pelo período que você escolher, é claro. Uma ótima maneira de determinar quais são as melhores configurações de média móvel exponencial para seu próprio estilo de negociação é ir em frente e ter uma jogada em uma Demo Trading Account. Como a troca de demonstração é livre de riscos, isso permite que você tenha a liberdade de mexer com as configurações até encontrar a mistura perfeita para você.

Espero que você tenha gostado desta discussão de negociação com médias móveis exponenciais. Você também pode gostar do nosso guia para os Indicadores Forex que todos os comerciantes Forex devem saber.

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Qual é a fórmula da Motivo Exponencial Mínimo (EMA) e como o EMA é calculado?

A média móvel exponencial (EMA) é uma média móvel ponderada (WMA) que dá mais ponderação ou importância aos dados de preços recentes do que a média móvel simples (SMA). A EMA responde mais rapidamente às mudanças de preços recentes do que a SMA. A fórmula para calcular o EMA envolve apenas usar um multiplicador e começar com o SMA.

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O cálculo para o SMA é muito direto. A SMA para um determinado número de períodos de tempo é simplesmente a soma dos preços de fechamento para esse número de períodos de tempo, divididos pelo mesmo número. Assim, por exemplo, um SMA de 10 dias é apenas a soma dos preços de fechamento dos últimos 10 dias, dividido por 10.

Os três passos para calcular o EMA são:

• Calcule o SMA.

• Calcule o multiplicador para ponderar o EMA.

• Calcule o EMA atual.

A fórmula matemática, neste caso para calcular uma EMA de 10 períodos, parece assim:

SMA: 10 soma de período / 10.

Calculando o multiplicador de ponderação: (2 / (período de tempo selecionado + 1)) = (2 / (10 + 1)) = 0,1818 (18,18%)

Calculando o EMA: (preço de fechamento-EMA (dia anterior)) x multiplicador + EMA (dia anterior)

A ponderação atribuída ao preço mais recente é maior por um EMA de período mais curto do que por uma EMA de período mais longo. Por exemplo, um multiplicador de 18,18% é aplicado aos dados de preços mais recentes para um EMA de 10, enquanto que para um EMA de 20, apenas é utilizada uma ponderação de multiplicador de 9,52%. Também ocorrem pequenas variações da EMA ao usar o preço aberto, alto, baixo ou médio, em vez de usar o preço de fechamento.

Médias móveis no Forex Trading.

10.1. O que são as médias móveis?

As médias em movimento esclarecem a direção da tendência subjacente ao suavizar as flutuações dos preços. Isso é feito tomando a média dos preços de fechamento observados durante um período fixo de ação de preço recente. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias resumirá os preços de fechamento nos últimos 50 dias e dividirá esse total em 50. As médias são chamadas de movimentação porque calculam uma nova média com cada barra de preço. Para a média móvel simples de 50 dias cada dia, o novo fechamento será adicionado ao total e o fechamento de cinquenta e um dias de atraso será subtraído a ele. As médias móveis populares utilizadas na negociação forex são 5 dias (uma semana de dados de preços), 20 dias (cerca de um mês de dados de preços), médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Quanto menor o período de tempo da média móvel, mais rápido ele reage às mudanças na direção da tendência. Quanto maior a média móvel, maior será o efeito de suavização, resultando em menos whipsaws (sinais falsos). Da mesma forma que as linhas de tendência, a inclinação de uma média móvel mostra a força da tendência atual. As médias móveis às vezes são chamadas de linhas de tendência automatizadas.

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Além da média móvel simples descrita acima, pode haver outros tipos de médias móveis. A próxima média móvel mais popular utilizada no comércio de moeda é chamada de média móvel exponencial. Ele difere principalmente da média móvel simples, dando mais peso à ação de preço mais recente - o que torna mais sensível às mudanças na direção do preço. O exemplo a seguir compara uma média móvel simples e exponencial.

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Nota: é uma boa prática usar 3 médias móveis para cada par de moedas - uma para o curto prazo (por exemplo, 5 dias), uma para o médio prazo (por exemplo, 50 dias) e uma para o longo prazo (por exemplo, 200 dias) evolução do preço da moeda. Use sua lista de verificação diária para lembrar-se de monitorar essas médias.

Nota: A maioria dos principais feixes de notícias e bancos de investimento do forex incluem análises de média móvel em seus relatórios de análise técnica.

10.2. Usando médias móveis no Forex Trading.

As médias móveis dão sinais comerciais ao interagir com os preços ou entre si. Se você usa uma média móvel, um sinal de compra é gerado quando os preços da moeda fecham acima da média; um sinal de venda é dado quando os preços da moeda fecham abaixo dele. Uma média móvel a mais longo prazo (por exemplo, média móvel de 100 dias) proporcionará frequentemente um forte suporte (em tendências ascendentes) ou resistência (em tendências descendentes), dando sinais de continuação da tendência quando os preços se afastam.

Quando você usa duas médias móveis com diferentes períodos de tempo (por exemplo, uma média móvel de 5 dias e 21 dias), um sinal de compra ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Este sinal de cruzamento também é conhecido como uma cruz dourada. Um sinal de venda é produzido quando uma média em movimento rápido cai abaixo de uma média móvel mais lenta. Este sinal de cruzamento é chamado de cruz morta. Os pontos de crossovers antigos entre as médias geralmente atuam como áreas de suporte ou resistência no futuro. Você também pode usar MACD para antecipar cruzamentos entre duas médias móveis exponenciais.

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Exemplos de combinações médias móveis observadas para os mortos e os cruzados dourados são: 5 e 21 dias, 5 e 55 dias, 21 e 55 dias, 5 e 100 dias, 5 e 200 dias. Uma cruz morta ou dourada também pode envolver 3 médias móveis (por exemplo, 5, 22 e 55 dias).

Nota: por serem tão simples e objetivos na definição de tendências, as médias móveis são muitas vezes usadas em sistemas mecânicos de troca de forex.

Citação: "Uma das grandes vantagens de usar as médias móveis, e uma das razões pelas quais eles são tão populares quanto os sistemas de tendência seguinte, é que eles incorporam algumas das máximas mais antigas da negociação bem-sucedida. Eles negociam na direção da tendência. Eles deixaram os lucros correr e cortar as perdas baixas. O sistema de média móvel obriga o usuário a obedecer essas regras, fornecendo sinais específicos de compra e venda com base nesses princípios. & Quot; John J. Murphy, em seu livro, "Technical Analysis of Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications".

10.3. Dominando médias móveis.

As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados entre a comunidade profissional de comércio forex. Isso torna importante para os comerciantes de divisas incluir médias móveis em suas análises (pelo menos as principais) e assisti-las ativamente. A maioria dos livros sobre análise técnica fornece diretrizes abrangentes sobre como aplicar este método de análise técnica.

Médias móveis simples e exponentes.

Até agora, você provavelmente está se perguntando, o que é melhor?

A média móvel simples ou exponencial?

Primeiro, vamos começar com a média móvel exponencial.

Estes podem ajudá-lo a obter tendências muito cedo (mais sobre isso mais tarde), o que resultará em maior lucro. Na verdade, quanto mais cedo você pegar uma tendência, mais tempo você pode montá-lo e aproveitar esses lucros (boo yeah!).

A desvantagem para usar a média móvel exponencial é que você pode ser excluído durante os períodos de consolidação (oh não!).

Com uma média móvel simples, o oposto é verdadeiro.

Quando você quer uma média móvel que seja mais lisa e mais lenta para responder a ação de preço, então um período mais longo SMA é o melhor caminho a seguir.

Isso funcionaria bem ao olhar para marcos de tempo mais longos, pois poderia dar uma idéia da tendência geral.

A desvantagem é que pode demorar muito tempo, e você pode perder um bom preço de entrada ou o comércio por completo.

Uma analogia fácil para lembrar a diferença entre os dois é pensar em uma lebre e uma tartaruga.

A tartaruga é lenta, como a SMA, então você pode perder a entrada na tendência mais cedo.

No entanto, ele tem uma casca dura para se proteger e, da mesma forma, usar SMAs ajudaria você a evitar ficar apanhado em falhas.

Por outro lado, a lebre é rápida, como a EMA. Isso ajuda você a atingir o início da tendência, mas corre o risco de se distrair com falhas (ou cochilos se você é um comerciante sonolento).

Abaixo está uma tabela para ajudá-lo a lembrar os prós e contras de cada um.

Então qual é o melhor?

É mesmo para você decidir.

Eles podem usar uma média móvel de longo período para descobrir qual é a tendência geral e, em seguida, usar uma média móvel exponencial de período mais curto para encontrar um bom momento para entrar em um comércio.

Há uma série de estratégias de negociação que são construídas em torno do uso de médias móveis. Nas seguintes lições, vamos ensinar-lhe:

Como usar as médias móveis para determinar a tendência Como incorporar o cruzamento das médias móveis em seu sistema comercial Como as médias móveis podem ser usadas como suporte dinâmico e resistência.

Tempo para recesso! Vá encontrar um gráfico e começar a jogar com algumas médias móveis! Experimente diferentes tipos e experimente diferentes períodos. Com o tempo, você descobrirá quais médias móveis funcionam melhor para você.

Seu progresso.

Os obstáculos são aquelas coisas espantosas que você vê quando tira os olhos dos seus objetivos. Henry Ford.

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